首創證券-價值ETF(510030)基金投資價值分析-220507

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            日期:2022-05-09 08:53:25 研報出處:首創證券
            研報欄目:基金頻道 戴任翔  (PDF) 14 頁 864 KB 分享者:xx***5
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            研究報告內容
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              價值ETF基金是華寶基金管理有限公司管理有限公司旗下的一只“契約型開放式/股票型基金/被動指數型基金”產品。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】價值ETF基金成立于2010-04-23,至今已12.04年,在此期間其凈值的漲幅高于滬深300全收益指數,亦高于基金基準指數:從累計收益率來看,價值ETF基金為108.96%,而基金基準指數和滬深300全收益指數分別為26.12%和55.4%;從年化收益率來看,價值ETF基金為6.31%,而基金基準指數和滬深300全收益指數分別為1.95%和3.73%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

              從成立以來基金的風險情況來看,就波動率而言,價值ETF基金成立至今期間其凈值收益率的年化波動率為21.28%,低于基金基準指數的21.42%,但高于滬深300全收益指數的21.05%;就下行波動率而言,價值ETF基金成立至今期間其凈值收益率的年化下行波動率為19.6%,低于基金基準指數的19.78%,也低于滬深300全收益指數的22.04%。就最大回撤而言,價值ETF基金的最大回撤為25.61%,低于基金基準指數的26.22%,而高于滬深300全收益指數的24.23%。

              以滬深300全收益指數來代表市場整體情況,通過對價值ETF基金成立以來凈值的周收益率和同期滬深300全收益指數周收益率的回歸分析,我們可以發現:詹森(Jenson)阿爾法的估計值(年化)為3%,在統計上不顯著;貝塔的估計值為0.9,在統計上非常顯著。

              從基金成立以來基金凈值和基準周收益率的分布情況來看,價值ETF基金周收益率的均值為0.16%,高于基金基準的0.08%,也高于滬深300全收益指數的0.12%;價值ETF基金周收益率的中位數為0%,高于基金基準的-0.1%,而低于滬深300全收益指數的0.22%。

              綜合收益和風險兩方面的情況,從經過風險調整的收益指標來看,價值ETF基金的夏普比率為0.2,高于滬深300全收益指數的0.08,亦高于基金基準指數的0;價值ETF基金的索提諾比率為0.22,高于滬深300全收益指數的0.08,也高于基金基準指數的0;價值ETF基金的特雷諾比率為0.05,高于滬深300全收益指數的0.04,亦高于基金基準指數的0.05。

              風險提示:本報告基于對歷史公開數據的整理分析,不代表對基金未來資產配置情況的預測,基金產品和指數的歷史業績和表現并不預示其未來的情況;基金產品和指數的未來表現受宏觀環境、政策變化、市場波動、風格轉換等多種因素的影響,存在一定的風險。本報告不涉及證券投資基金評價業務,對基金特征的描述并不構成買賣建議,不涉及對基金產品的推薦,亦不涉及對任何指數樣本的推薦。

              

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