寶城期貨-金融期權日報:市場擔憂情緒暫緩,隱波回落明顯-220429

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            日期:2022-05-09 16:18:28 研報出處:寶城期貨
            研報欄目:期權研究 龍奧明  (PDF) 11 頁 521 KB 分享者:白**孔
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            研究報告內容
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              摘要

              2022年04月28日,50ETF漲1.29%,收于2.749,300ETF(上交所)漲0.67%,收于3.915,300ETF(深交所)漲0.57%,收于3.912,滬深300指數漲0.66%,收于3921.11。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

              上證50ETF期權成交量PCR為96.02,上一交易日成交量PCR為84.26;持倉量PCR為72.00,上一交易日持倉量PCR為68.03。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)上交所3000ETF期權成交量PCR為125.08,上一交易日成交量PCR為103.54;持倉量PCR為86.06,上一交易日持倉量PCR為81.98。深交所300ETF期權成交量PCR為114.97,上一交易日成交量PCR為113.34;持倉量PCR為96.37,上一交易日持倉量PCR為94.34。中金所滬深300指數期權成交量PCR為74.66,上一交易日成交量PCR為79.86;持倉量PCR為66.36,上一交易日持倉量PCR為62.05。

              上證50ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為22.04%,標的30交易日歷史波動率為27.40%。上交所300ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為23.07%,標的30交易日歷史波動率為28.92%。深交所300ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為23.55%,標的30交易日歷史波動率為29.01%。中金所滬深300指數期權2022年05月平值期權隱含波動率為23.65%,標的30交易日歷史波動率為29.04%。

              近期國內疫情形勢嚴峻,拖累經濟需求以及供應鏈穩定,對經濟造成較大考驗,3月份的PMI、投資(基建除外)、消費等數據均有所體現,4月的經濟數據預期會繼續回落。疊加中美貨幣政策錯位,中美利差持續收窄,人民幣存在貶值壓力,國內股市的風險偏好受到抑制。而支撐力量主要來自于政策面穩增長發力,財經委會議與國常會相繼召開,提出加快基建投資、穩就業、疏通物流堵點等穩增長相關舉措。消息面上,中國結算決定自4月29日起,將股票交易過戶費總體下調50%,可以有效激發市場活力,短期對股市形成利好,但中長期還是要看穩增長政策的落地效果??傮w來看,預計短期內股指以震蕩走勢為主。目前隱含波動率已由30%附近回落至23%附近,之前構建的做空波動率策略可以提前止盈平倉。

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