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國信金工指數增強組合表現跟蹤 滬深300指數增強組合本周超額收益-0.15%,本年超額收益3.68%。 中證500指數增強組合本周超額收益-0.67%,本年超額收益4....[詳細] |
2022-05-14 分享者:yuh****99 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:14 頁 |
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國信金工主動量化策略表現跟蹤 本周,優秀基金業績增強組合絕對收益1.98%,相對普通股票型基金指數超額收益-1.71%。本年,優秀基金業績增強組合絕對收益-16.97%,相...[詳細] |
2022-05-14 分享者:huj****hn 作者:張欣慰,張宇 評級: 頁數:14 頁 |
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股指期貨合約基差震蕩上行,相對低點有所收斂:2022年5月13日,我們預測中證500指數未來一年分紅點位為89.61,滬深300指數分紅點位為79.27,上證50指數分紅點位為...[詳細] |
2022-05-14 分享者:小*** 作者:于明明 評級: 頁數:19 頁 |
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各板塊估值分位數上升 截至2022年5月13日,全部A股PE(TTM)為16.41倍,位于2009年以來32.23%分位數;PB_LF1.49倍,位于2009年以來4.53...[詳細] |
2022-05-14 分享者:光*** 作者:張立寧,楊國平 評級: 頁數:24 頁 |
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“日與夜的殊途同歸”新動量因子多空對沖績效(全市場):2014年2月至今,“日與夜的殊途同歸”新動量因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為17.3%,年化波動為6.75...[詳細] |
2022-05-14 分享者:199****26 作者:高子劍 評級: 頁數:16 頁 |
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量化市場跟蹤 大類因子表現:本周全市場股票池中。Beta因子表現優異,獲得正收益0.93%;估值因子獲得正收益0.34%,持續表現為價值效應。規模因子獲得負收益-0.71%...[詳細] |
2022-05-14 分享者:dx***w 作者:祁嫣然 評級: 頁數:10 頁 |
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本周市場表現: 本周(2022.05.09-2022.05.13,下同)市場震蕩上行。上證綜指上漲2.76%,上證50上漲1.05%,滬深300上漲2.04%,中證500上...[詳細] |
2022-05-14 分享者:tit****cn 作者:祁嫣然 評級: 頁數:15 頁 |
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全市場估值及基金重倉股配置比例 從市場各主要指數(滬深300指數、上證50指數、中證500指數、創業板指數)相對于其自身歷史估值來看,目前中證500指數PE、PEG估值較低...[詳細] |
2022-05-13 分享者:espr******011 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:15 頁 |
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市場表現:今日(20220513)大部分指數處于上漲狀態,規模指數中上證50指數表現最好,板塊指數中上證綜指表現最好,風格指數中中證500價值指數表現最好。汽車、房地產、煤炭、...[詳細] |
2022-05-13 分享者:wan****83 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:16 頁 |
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報告摘要 誤定價因子選股組合 本周(2022年5月9日至2022年5月13日,下同),誤定價因子低估組周收益率為3.52%,本周,誤定價因子低估組相對滬深300指數超額...[詳細] |
2022-05-13 分享者:jing******i00 作者:邱冠華 評級: 頁數:5 頁 |
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乘勢而起:市場新高趨勢追蹤:截至2022年5月13日,上證指數、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、創業板指、科創50指數250日新高距離分別為16.99%、26....[詳細] |
2022-05-13 分享者:1316******690 作者:張欣慰 評級: 頁數:12 頁 |
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市場數據:東海策略研究類模板 主要指數與行業 最近1個交易日,各主要指數多數下跌,創業板指(0.22%)漲幅最大,上證50(-0.71%)跌幅最大;最近5個交易日,多數...[詳細] |
2022-05-13 分享者:houx******en2 作者:丁競淵 評級: 頁數:16 頁 |
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▌策略觀點 本周四,滬深三大股指全天震蕩整理為主,盤面熱點散亂,寧德時代守住400元關口,截止收盤,上證指數跌0.12%,深證成指跌0.13%,創業板指漲0.22%,滬深3...[詳細] |
2022-05-13 分享者:qia****ye 作者:嚴凱文 評級: 頁數:5 頁 |
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市場表現:今日(20220512)規模指數中中證1000指數表現最好,板塊指數中科創50指數表現最好,風格指數中中證500成長指數表現最好。綜合、紡織服裝、醫藥、商貿零售、計算...[詳細] |
2022-05-13 分享者:cxr****76 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:16 頁 |
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報告要點 純真波動率因子(全市場):2005年7月至今,純真波動率因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為20.36%,年化波動為9.6%,信息比率為2.11,月度勝率...[詳細] |
2022-05-12 分享者:shri******tty 作者:高子劍 評級: 頁數:6 頁 |
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我們結合指數編制文檔和實證結果對滬深300、中證500兩大指數的定期調樣規則進行解讀,從技術實現角度總結出樣本空間、長期停牌剔除、財務虧損、監管處罰、緩沖區及成交額市值排名、備...[詳細] |
2022-05-12 分享者:wil****zi 作者:祁嫣然,宋朝攀 評級: 頁數:22 頁 |
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結構性貨幣政策工具崛起之路 再貸款工具自設立以來,其體系不斷完善,依據2014年初央行發布的《關于調整再貸款分類的通知》,明確將再貸款工具分為四類:流動性再貸款、信貸政策支...[詳細] |
2022-05-12 分享者:myd****zi 作者:王一峰 評級: 頁數:14 頁 |
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▌策略觀點 本周三,滬深股指早盤強勢走升,熱門賽道爭先恐后。創業板指、上證指數在13:30附近分別收復2400點、3100點關口,寧德時代最多漲超10%,之后指數開始回落。...[詳細] |
2022-05-12 分享者:abcd******789 作者:嚴凱文 評級: 頁數:5 頁 |
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主要指數與行業 最近1個交易日,各主要指數悉數上漲,創業板指(3.07%)漲幅最大,金融指數(0.58%)漲幅最??;最近5個交易日,多數指數上漲,中證500(1.95%)漲...[詳細] |
2022-05-12 分享者:儀**儀 作者:丁競淵 評級: 頁數:16 頁 |
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私募持倉變動 市場上不乏表現亮眼的私募基金產品,但由于私募基金不像公募基金需要定期披露持倉,私募產品的持倉及調倉數據難以直接獲取。通過對個股披露的前十大股東和前十大流通股東...[詳細] |
2022-05-11 分享者:99***8 作者:張欣慰,鄒璐 評級: 頁數:17 頁 |
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