金融工程_研究報告_研報_邁博匯金_慧博投研資訊

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浙商證券-金融工程點評：LF基金倉位測算日報-221202

　　核心觀點　　近期風格模擬倉位普遍下調，成長型風格向下調整幅度較大。大盤風格中，價值顯著領先成長。　　行業方面，銀行板塊持續占優，國防軍工倉位水平小幅修復，電力設備、汽車、有...[詳細]

2022-12-03 分享者：葉**楨作者：陳冀評級：頁數：6 頁

開源證券-港股通量化30組合月報：11月組合超額收益~7.3％，12月持倉國企占比提升-221203

　　港股市場11月概覽：港股市場強勢反彈　　在連續下行多月后，11月，港股市場迎來了強力反彈。本月，恒生指數與恒生科技指數分別上漲26.62%與33.15%。　　11月，港幣有...[詳細]

2022-12-03 分享者：時**峰作者：魏建榕，蘇俊豪評級：頁數：9 頁

光大證券-量化組合跟蹤周報：小盤反轉風格明顯，機構調研組合跑贏基準-221203

　　量化市場跟蹤　　大類因子表現：本周全市場股票池中，Beta、殘差波動率取得明顯正收益(0.36%，0.3%)，市值、動量因子取得明顯負收益(-0.28%，-0.82%)，市場...[詳細]

2022-12-03 分享者：liuq******ard 作者：祁嫣然評級：頁數：12 頁

光大證券-金融工程市場跟蹤周報：創業板指領漲寬基指數，北向配置盤和交易盤超百億凈流入-221203

　　本周市場表現：　　本周（2022.11.28-2022.12.2，下同）股市全面反彈，創業板指領漲寬基指數。上證綜指上漲1.76%，上證50上漲2.75%，滬深300上漲2....[詳細]

2022-12-03 分享者：252****43 作者：祁嫣然評級：頁數：15 頁

天風證券-因子跟蹤周報：市值、特異度因子表現突出-221203

　　因子IC跟蹤　　IC方面，最近一周，90天分析師覆蓋度、市值、Beta等因子表現較好，一年動量、90天內預期調整均值、90天凈上調預期占比等因子表現較差；最近一月，bp、市值...[詳細]

2022-12-03 分享者：王**祥作者：祗飛躍評級：頁數：7 頁

開源證券-市場微觀結構研究系列（17）：日內極端收益前后的反轉特性與因子構建-221203

　　日內最極端收益的alpha信息　　本篇報告試圖從分鐘數據出發，探尋日內極端收益的alpha信息。對于極端收益的定義，我們使用= |()|為衡量標準。首先，我們從簡出發，考慮S...[詳細]

2022-12-03 分享者：lone******ean 作者：魏建榕評級：頁數：12 頁

國信證券-主動量化策略周報：消費板塊復蘇，券商金股業績增強組合今年以來在主動股基中排名14.53%分位點-221203

　　國信金工主動量化策略表現跟蹤　　本周，優秀基金業績增強組合絕對收益1.70%，相對普通股票型基金指數超額收益-0.54%。本年，優秀基金業績增強組合絕對收益-19.04%，相...[詳細]

2022-12-03 分享者：hua****an 作者：張欣慰，張宇評級：頁數：14 頁

國信證券-熱點追蹤周報：由創新高個股看市場投資熱點（第74期）-221203

　　乘勢而起：市場新高趨勢追蹤：截至2022年12月2日，上證指數、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、創業板指、科創50指數250日新高距離分別為14.26%、26....[詳細]

2022-12-03 分享者：bi***r 作者：張欣慰評級：頁數：12 頁

華西證券-行業輪動策略月報：12月份建議關注農林牧漁、家用電器等行業-221203

　　11月份市場表現分化，大盤股指數走勢較好　　2022年11月份市場表現分化。大盤股指數漲幅較大，上證50、滬深300指數分別上漲13.53%、9.81%。中小盤股指數漲幅較低...[詳細]

2022-12-03 分享者：jer****zm 作者：張立寧，楊國平評級：頁數：7 頁

華西證券-國泰ETF資產配置月報：12月建議關注國泰養殖ETF等產品-221202

　　國泰基金在行業、主題ETF領域布局較多，重點標的均有覆蓋　　在全市場ETF管理人中，國泰基金是較早發行ETF的管理人之一，也是管理規模最大的ETF管理人之一。至2022年11...[詳細]

2022-12-03 分享者：質**文作者：張立寧，楊國平評級：頁數：13 頁

華西證券-華寶指數產品配置月報：12月建議關注華寶醫療ETF、有色龍頭ETF等產品-221202

　　1華寶基金在指數產品領域布局豐富　　華寶基金旗下指數產品布局豐富，從目前已成立產品來看，基本覆蓋了A股大中小盤指數、主要的行業及主題指數、跨境指數、SmartBeta指數、商...[詳細]

2022-12-03 分享者：you****ng 作者：張立寧，楊國平評級：頁數：10 頁

天風證券-細分行業景氣度跟蹤：哪些行業景氣度在上行？-221202

　　行業歷史盈利跟蹤　　在每周末計算各中信二級行業的ROETTM及當前值在過去一年內、十年內所處的分位數。　　目前，通信設備、新能源動力系統、石油開采Ⅱ的ROETTM處于過去一...[詳細]

2022-12-02 分享者：lvc****ng 作者：吳先興，何青青評級：頁數：11 頁

浙商證券-誤定價因子選股組合周報-221202

　　誤定價因子選股組合　　本周（2022年11月28日至2022年12月2日，下同），誤定價因子低估組累計收益率為2.98%，相對滬深300指數超額收益為0.46%。　　市場走...[詳細]

2022-12-02 分享者：一只***想作者：陳冀評級：頁數：5 頁

浙商證券-“新能源+”指數產品日報-221202

　　內容要點　　“新能源+”指數K線走勢　　“新能源+”指數今日開盤價為801.98，收盤價為800.12，最高價為816.56，最低價為791.02。今日漲跌幅為-0.59%...[詳細]

2022-12-02 分享者：fei****ng 作者：陳冀評級：頁數：5 頁

東海證券-金融工程日報：建筑材料、房地產結束連漲，汽車重回榜首-221201

　　投資要點　　重要指數：最近1個交易日，各主要指數多數下跌，中小100（0.43%）漲幅最大，金融指數（-0.33%）漲幅最??；最近5個交易日，各指數普遍上漲，金融指數（5.4...[詳細]

2022-12-02 分享者：flor******pei 作者：丁競淵評級：頁數：21 頁

華鑫證券-金融衍生品策略日報-221202

　　▌策略觀點　　本周四，A股三大指數跳空高開，滬指一度漲超1%逼近3200點，成交量明顯放大；隨后市場高位整理，午后漲幅縮窄。截止收盤，上證指數漲0.45%，深證成指漲1.40...[詳細]

2022-12-02 分享者：woji******niu 作者：謝玉磊評級：頁數：6 頁

東吳證券-金工定期報告：“重拾自信”RCP因子績效月報-221201

　　報告要點　　“重拾自信2.0”RCP因子多空對沖績效（全市場）：2014年2月至今，“重拾自信2.0”RCP因子在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益率為21.56%，年化...[詳細]

2022-12-02 分享者：cher******121 作者：高子劍評級：頁數：20 頁

光大證券-金融工程量化月報：北向資金大幅回流，關注基建刺激預期-221201

　　北向資金追蹤：2022年11月市場反彈，萬得全A指數上漲7.86%，北向資金凈流入600.95億元，繼上月大額凈流出后實現回補，單月凈流入量位列年內第二，其中滬股通凈買入374...[詳細]

2022-12-01 分享者：g**u 作者：祁嫣然，曲虹宇，宋朝攀評級：頁數：22 頁

國聯證券-大類資產配置12月月報：建議增配黃金、股票資產-221201

　　宏觀環境展望：四季度全球經濟仍有下行壓力　　在全球高通脹和大部分國家金融條件收緊的背景下，全球經濟增速放緩的壓力正在日益顯現；俄烏沖突和新冠疫情對經濟的沖擊也不容低估。國際貨...[詳細]

2022-12-01 分享者：liha******274 作者：樊磊，張曉春，王宇鵬評級：頁數：12 頁

光大證券-打新市場跟蹤月報：網下打新市場回暖，創業板打新收益率提升顯著-221201

　　新股發行概況：　　新股募集金額較上月小幅微增。2022年11月，共有33個新股上市，募集金額共計286.75億元，環比+1.23%。其中，參與網下發行的個股共計24只，主板3...[詳細]

2022-12-01 分享者：豆**斗作者：祁嫣然評級：頁數：16 頁

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