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核心觀點 近期風格模擬倉位普遍下調,成長型風格向下調整幅度較大。大盤風格中,價值顯著領先成長。 行業方面,銀行板塊持續占優,國防軍工倉位水平小幅修復,電力設備、汽車、有...[詳細] |
2022-12-03
分享者:葉**楨
作者:陳冀
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港股市場11月概覽:港股市場強勢反彈 在連續下行多月后,11月,港股市場迎來了強力反彈。本月,恒生指數與恒生科技指數分別上漲26.62%與33.15%。 11月,港幣有...[詳細] |
2022-12-03
分享者:時**峰
作者:魏建榕,蘇俊豪
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量化市場跟蹤 大類因子表現:本周全市場股票池中,Beta、殘差波動率取得明顯正收益(0.36%,0.3%),市值、動量因子取得明顯負收益(-0.28%,-0.82%),市場...[詳細] |
2022-12-03
分享者:liuq******ard
作者:祁嫣然
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本周市場表現: 本周(2022.11.28-2022.12.2,下同)股市全面反彈,創業板指領漲寬基指數。上證綜指上漲1.76%,上證50上漲2.75%,滬深300上漲2....[詳細] |
2022-12-03
分享者:252****43
作者:祁嫣然
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因子IC跟蹤 IC方面,最近一周,90天分析師覆蓋度、市值、Beta等因子表現較好,一年動量、90天內預期調整均值、90天凈上調預期占比等因子表現較差;最近一月,bp、市值...[詳細] |
2022-12-03
分享者:王**祥
作者:祗飛躍
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日內最極端收益的alpha信息 本篇報告試圖從分鐘數據出發,探尋日內極端收益的alpha信息。對于極端收益的定義,我們使用= |()|為衡量標準。首先,我們從簡出發,考慮S...[詳細] |
2022-12-03
分享者:lone******ean
作者:魏建榕
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國信金工主動量化策略表現跟蹤 本周,優秀基金業績增強組合絕對收益1.70%,相對普通股票型基金指數超額收益-0.54%。本年,優秀基金業績增強組合絕對收益-19.04%,相...[詳細] |
2022-12-03
分享者:hua****an
作者:張欣慰,張宇
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乘勢而起:市場新高趨勢追蹤:截至2022年12月2日,上證指數、深證成指、滬深300、中證500、中證1000、創業板指、科創50指數250日新高距離分別為14.26%、26....[詳細] |
2022-12-03
分享者:bi***r
作者:張欣慰
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11月份市場表現分化,大盤股指數走勢較好 2022年11月份市場表現分化。大盤股指數漲幅較大,上證50、滬深300指數分別上漲13.53%、9.81%。中小盤股指數漲幅較低...[詳細] |
2022-12-03
分享者:jer****zm
作者:張立寧,楊國平
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國泰基金在行業、主題ETF領域布局較多,重點標的均有覆蓋 在全市場ETF管理人中,國泰基金是較早發行ETF的管理人之一,也是管理規模最大的ETF管理人之一。至2022年11...[詳細] |
2022-12-03
分享者:質**文
作者:張立寧,楊國平
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1華寶基金在指數產品領域布局豐富 華寶基金旗下指數產品布局豐富,從目前已成立產品來看,基本覆蓋了A股大中小盤指數、主要的行業及主題指數、跨境指數、SmartBeta指數、商...[詳細] |
2022-12-03
分享者:you****ng
作者:張立寧,楊國平
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行業歷史盈利跟蹤 在每周末計算各中信二級行業的ROETTM及當前值在過去一年內、十年內所處的分位數。 目前,通信設備、新能源動力系統、石油開采Ⅱ的ROETTM處于過去一...[詳細] |
2022-12-02
分享者:lvc****ng
作者:吳先興,何青青
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誤定價因子選股組合 本周(2022年11月28日至2022年12月2日,下同),誤定價因子低估組累計收益率為2.98%,相對滬深300指數超額收益為0.46%。 市場走...[詳細] |
2022-12-02
分享者:一只***想
作者:陳冀
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內容要點 “新能源+”指數K線走勢 “新能源+”指數今日開盤價為801.98,收盤價為800.12,最高價為816.56,最低價為791.02。今日漲跌幅為-0.59%...[詳細] |
2022-12-02
分享者:fei****ng
作者:陳冀
評級: |
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投資要點 重要指數:最近1個交易日,各主要指數多數下跌,中小100(0.43%)漲幅最大,金融指數(-0.33%)漲幅最??;最近5個交易日,各指數普遍上漲,金融指數(5.4...[詳細] |
2022-12-02
分享者:flor******pei
作者:丁競淵
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▌策略觀點 本周四,A股三大指數跳空高開,滬指一度漲超1%逼近3200點,成交量明顯放大;隨后市場高位整理,午后漲幅縮窄。截止收盤,上證指數漲0.45%,深證成指漲1.40...[詳細] |
2022-12-02
分享者:woji******niu
作者:謝玉磊
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報告要點 “重拾自信2.0”RCP因子多空對沖績效(全市場):2014年2月至今,“重拾自信2.0”RCP因子在全體A股中,10分組多空對沖的年化收益率為21.56%,年化...[詳細] |
2022-12-02
分享者:cher******121
作者:高子劍
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北向資金追蹤:2022年11月市場反彈,萬得全A指數上漲7.86%,北向資金凈流入600.95億元,繼上月大額凈流出后實現回補,單月凈流入量位列年內第二,其中滬股通凈買入374...[詳細] |
2022-12-01
分享者:g**u
作者:祁嫣然,曲虹宇,宋朝攀
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宏觀環境展望:四季度全球經濟仍有下行壓力 在全球高通脹和大部分國家金融條件收緊的背景下,全球經濟增速放緩的壓力正在日益顯現;俄烏沖突和新冠疫情對經濟的沖擊也不容低估。國際貨...[詳細] |
2022-12-01
分享者:liha******274
作者:樊磊,張曉春,王宇鵬
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新股發行概況: 新股募集金額較上月小幅微增。2022年11月,共有33個新股上市,募集金額共計286.75億元,環比+1.23%。其中,參與網下發行的個股共計24只,主板3...[詳細] |
2022-12-01
分享者:豆**斗
作者:祁嫣然
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